aktiesite.se
aktiesite.se

Exponentiellt glidande medelvärde

Exponentiellt glidande medelvärde är en teknisk indikator för att identifiera trenden och för att generera köp- och säljsignaler. Exponentiellt glidande medelvärde är ett glidande medelvärde där de senaste kursnoteringarna ges större tyngd jämfört med äldre kursnoteringar.

Ett exponentiellt glidande medelvärde är mer känsligt för förändringar i aktiekursen jämfört med ett vanligt glidande medelvärde men mindre känsligt jämfört med ett viktat glidande medelvärde. Exponentiellt glidande medelvärde kan beräknas för olika tidsperioder, exponentiellt glidande medelvärde kan beräknas för 10 dagar, 20 dagar eller 200 dagar exempelvis.

Exponentiellt glidande medelvärde (20 dagars) beräknas enligt nedanstående formel:
Kursnotering*(2/(20+1)) + (exponentiellt glidande medelvärde igår)*(1-(2/(20+1))

Ett exponentiellt glidande medelvärde som har beräknats på flera dagar jämfört med ett annat exponentiellt glidande medelvärde är mindre känsligt för varje ny dags aktiekursförändring. Exponentiellt glidande medelvärde beräknas varje dag och då läggs denna dagens kursnotering till i måttet.

Exponentiellt glidande medelvärde kan användas för att generera köp- och säljsignaler. Om man beräknar ett längre exponentiellt glidande medelvärde och ett kortare exponentiellt glidande medelvärde kan en köpsignal eller säljsignal fås när det kortare exponentiella glidande medelvärdet skär igenom det längre exponentiella glidande medelvärdet.

Trenden kan identifieras med hjälp av exponentiellt glidande medelvärde genom riktningen för det exponentiella glidande medelvärdet. Ett exponentiellt glidande medelvärde tar hänsyn till alla tidigare kursnoteringar, inga kursnoteringar ramlar ut från måttet men ges successivt mindre vikt.
Uppdaterad
2013-04-24
Dela innehåll
Taggar
exponentiellt glidande medelvärde, teknisk analys